?

Log in

No account? Create an account

Записная книжка

и не только...

Previous Entry Share Flag Next Entry
Альтернатива долларовому депозиту.
Я 2012
eudjinn
Ставки по валютным депозитам на сегодняшний день очень низкие, это печально.
Порог входа на рынок еврооблигаций начинается от 100 тысяч долларов по ограниченному набору эмитентов и от 200 тысяч долларов по более широкому спектру бумаг, это тоже печально. Поэтому, может быть достаточно интересен FinEx ETF FXRU - фонд еврооблигаций российских эмитентов. Инструмент торгуется в рублях на ММВБ. Купонный доход по еврооблигациям включается в стоимость "пая".

Так выглядит его динамика в рублях:
FXRU in RUB


Невооружённым взглядом можно видеть как похож график на динамику курса USD:
USDRUB

Но интересно посмотреть как меняется стоимость ETF в USD. Для этого я очень грубо поделил рублёвые значения FXRU (Open, High, Low, Close) на аналогичные значения USDRUB и построил график FXRU в USD. Очень грубо, потому что время Close для этих инструментов не совпадает и оценка получается приблизительная, но для моих целей этого достаточно.
Так выглядит динамика FXRU в USD. Можно прикинуть долларовую доходность вложения в FXRU на интервале с начала 2016 года.
FXRU in USD

По-моему, неплохо.
Из неприятного:
- относительно высокая волатильность (во-многом объясняется следующим недостатком);
- низкая ликвидность (компенсируется присутствием маркетмейкера, но спред составляет порядка 1%, что довольно много, если сравнивать с доходностью самого инструмента)
В целом, мне кажется, что инструмент полезный и я в свой портфель его включил, посмотрим как будет вести себя в будущем.


  • 1
Я и не знал, что ты тоже финансами так глубоко интересуешься.
AFAIK не так давно стало можно брать лоты еврооблигаций по 1000 у.е. Если сам не найдешь, могу попробовать поискать, где проскакивало.
А что еще в твоем портфеле?
Время двухзначных рублевых депозитов заканчивается, тоже изыскиваю способы для консервативных инвестиций.

Я на бирже с 2008-го года.
Еврооблигации можно небольшими лотами брать у нескольких брокеров. Один из них, насколько я помню, Открытие. Но надо понимать что это не настоящие еврооблигации, а брокерский, видимо, продукт-прокси.
Ещё в моём портфеле акции ряда российских компаний, ОФЗ, несколько ETF на зарубежные рынки, но немного.
Рублёвые депозиты для меня потеряли актуальность, практически полностью переложился в ОФЗ с переменным купоном, буду плавно наращивать долю акций компаний, выплачивающих дивиденды, но хочется коррекции на ММВБ.

В детали не вдавался, но вроде все-таки настоящий продукт. Новость была чуть ли не от самой ММВБ.
Какая доходность на ОФЗ получается? Депозиты пока есть под 10-11%. ОФЗ, как мне кажется, менее доходный инструмент.

Настоящих еврооблигаций по 1000 баксов лот не бывает, я уверен что это типа тех же паев, а не настоящие еврооблигации. На ММВБ еврооблигации не торгуются, соответственно это точно что-то левое.
С переменным купоном есть те же 10-11%, но в случае с облигациями, доходность - понятие более сложное и риски другие. Депозиты по 10-11% в нормальных банках уже не дают, а по стрёмным я никогда не ходил и не буду.

Ясно.
Но думаю, что даже в стремных банках надежность в рамках АСВ будет побольше, чем надежность получения такого же процента на облигациях.

В рамках АСВ - существенное ограничение, но если сумма в него вписывается, то да.
Вообще, смотря какие цели. Если просто сохранить до какой-то крупной покупки - это одна ситуация, а если приумножить капитал, то депозит однозначно не вариант.

  • 1